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Arbitragem entre mercados de previsão

Quando o mesmo evento é negociado simultaneamente em duas plataformas a preços materialmente diferentes, é possível garantir lucro quase certo comprando o lado subvalorizado e vendendo (ou shortando) o sobrevalorizado.

Arbitragem entre mercados de previsão


Como funciona a arbitragem

Se Kalshi cota SIM num evento político a $0,45 e Polymarket cota o mesmo evento a $0,55, compre no Kalshi a $0,45 e venda na Polymarket a $0,55. Se o evento acontecer: Kalshi paga $1,00, Polymarket short custa $1,00 = líquido 0. Se não: Kalshi $0, short ganha $1,00 = líquido $1. Em ambos os cenários, ~$0,10 de lucro por contrato antes de taxas.

Encontrar oportunidades

As diferenças de preço ocorrem quando: uma plataforma tem menor liquidez e o preço derivou; nova informação chegou primeiro aos traders de uma plataforma; uma ordem grande moveu um mercado fino. Traders especializados monitorizam ambas as plataformas continuamente via APIs.

Limites práticos

As taxas consomem frequentemente o spread aparente. Um gap de 3 cêntimos com 2% de taxa na Polymarket e 5% no Kalshi deixa pouco lucro. Os tempos de levantamento criam risco de capital. Os requisitos KYC impedem muitos traders de manter contas em ambas as plataformas simultaneamente.

Complicações cripto na Polymarket

A Polymarket liquida em USDC na blockchain Polygon. Mover capital exige conversão USD→USDC, taxas de gas Polygon e talvez bridging. Em períodos de alta congestão da rede, estas taxas podem consumir o lucro da arbitragem.