● Živě Žaloba AG Wisconsinu proti Kalshi a Polymarket probíhá · Pravidla insider obchodování NY/IL platná · Aktualizováno květen 2026
← Jak fungují predikční trhy? Část 8 / 13

Kellyho kritérium pro velikost událostních kontraktů

Kellyho kritérium je vzorec velikosti sázky, který maximalizuje dlouhodobou míru růstu vašeho kapitálu. Použitý na binární kontrakty na události vám přesně řekne, jaký procentní podíl kapitálu vložit do dané obchodní pozice.

Kellyho kritérium pro velikost událostních kontraktů


Vzorec

Pro binární výsledek je Kellyho podíl: f* = (b × p − q) / b, kde b je čistý koeficient na vítěznou sázku, p odhadovaná pravděpodobnost výhry, q = 1 − p. Příklad: pokud cena ANO akcie je 0,40 USD a myslíte si, že skutečná pravděpodobnost je 55%, pak b = 1,5 a f* = 0,25 neboli 25% kapitálu.

Odhad skutečné pravděpodobnosti vs tržní cena

Kellyho vzorec je tak dobrý jako váš odhad pravděpodobnosti. Pokud tržní cena již odráží všechny dostupné informace, vaše výhoda je nulová. Váš odhad musí být nezávislý na tržní ceně, aby vytvořil pozitivní Kelly. Přehnaná sebedůvěra je nejčastější chyba.

Frakční Kelly v praxi

Plný Kelly maximalizuje růst, ale vytváří dramatickou krátkodobou volatilitu. Jedna špatná sázka při plném Kelly vás může stát čtvrtinu kapitálu. Většina profesionálů používá 25-50% plného Kelly; 25% je rozumný výchozí bod.

Jak poplatky mění matematiku

Platformové poplatky snižují efektivní výhodu. 2% poplatek Polymarketu z výher znamená, že čistá výplata na vítězné ANO akcii je 0,98 USD místo 1,00 USD. Snižte čistý koeficient b o procento poplatku před výpočtem f*.